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Stratégie Turnaround Tuesday DAX.

L'EFFET DE RETOUR MARDI

'Turnaround Tuesday' est un effet de marché bien connu. «Assurez-vous de posséder des actions le mardi» est un dicton traditionnel en bourse. L'existence de l'effet mardi est étayée par des données statistiques solides.

L'agence de recherche Evercore a calculé que ne pas avoir le S&P 500 en portefeuille les mardis entraîne une diminution du rendement moyen de 9,1% à 6,5% en remontant à 1980.

De même Mike Bird dans le Wall Street Journal écrit: "... depuis le début de 1980, le gain moyen du S&P 500 le mardi a été de 0,07% - le meilleur de tous les jours de la semaine. Supprimez les performances du mardi de l'indice au cours de ces décennies, et son gain passe de près de 2500% à un dérisoire 560%."

En raison de ces preuves statistiques solides, de nombreux investisseurs actifs ont une stratégie pour profiter de l'effet « Turnaround Tuesday ». Un exemple est l'investisseur expérimenté André Stagge. La stratégie utilise l'indice du marché allemand DAX. Ce n'est que lorsque le DAX montre des signes de faiblesse sur la base de l'analyse technique, qu'une position est achetée lundi soir et vendue mercredi matin.

RÉSULTATS

Ce graphique montre la marge brute générée pour les clients par l'effet « Turnaround Tuesday ». En 2019, le bénéfice s'élevait à € 3275 pour la position standard d'un future ou l'équivalent en CFD.

Stratégie de trading Turnaround Tuesday.

Ce graphique montre la marge brute générée par l'effet Turnaround Tuesday sur la base d'un back-test de 10 ans. Le profit est basé sur une position de 1 future ou l'équivalent en CFD.
Stratégie de trading Turnaround Tuesday.

Les faits sur Investui.

POURQUOI CETTE STRATÉGIE FONCTIONNE-T-ELLE?

Pour un certain nombre de raisons, le mardi est le jour idéal pour un changement positif du sentiment du marché. Les mauvaises nouvelles publiées pendant le week-end sont traitées dans le prix du marché le lundi et sont digérées le mardi. Dans les marchés faibles, les gros investisseurs prennent des bénéfices vendredi pour réduire la taille de leurs positions détenues pendant le week-end. Mardi, ils recommencent à se constituer des positions. Les fonds d'investissement clôturent également leurs positions vendredi. Ils augmentent leur position de trésorerie pour lundi afin de servir les investisseurs qui ont donné des instructions de sortie pendant le week-end. Enfin, les investisseurs privés liquident souvent leurs positions le lundi lorsque de mauvaises nouvelles sont publiées pendant le week-end.

S'il y a actuellement une position ouverte, elle est visible dans le tableau des positions en direct.

QU’AVEZ-VOUS BESOIN DE SAVOIR ?

Un phénomène boursier soutenu par des données statistiques solides.
Surperformance du DAX, même lorsque l'indice est fort.
Performances stables bonnes depuis 2008.
Faible performance en 2007.
Nombre limité de trades donc faibles coûts de commission.
Bonne liquidité dans le future Mini-DAX.
Effet psychologique positif, l'investisseur a le sentiment d'acheter bas.
Une logique facile à comprendre.

ÉTUDES ACADÉMIQUES CONNEXES

Mike Bird, August 6, 2019 – The Wall Street Journal
Calendar Anomalies in Stock Index Futures, Oscar Carchano & Ángel Pardo Tornero – University of Valencia
An anatomy of Calendar Effects,  Laurens Swinkels & Pim van Vliet – Journal of Asset Management
Do Seasonal Anomalies Still Work?,  Constantine Dzhabarov & William Ziemba – The Journal of Portfolio Management
Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective, Josef Lakonishok & Seymour Smidt – The Review of Financial Studies
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